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2021-11-13 11:47這道題還是不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-15 13:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一般來(lái)說(shuō)，多重共線性的判別特征就是：
1. 自變量之間高度相關(guān)，如果是完全相關(guān)，那么是完全共線性；
2. 高 R方，R方高是表示模型整體是有一個(gè)較強(qiáng)的解釋力度的，其實(shí)對(duì)應(yīng)的是F統(tǒng)計(jì)量高，也就是模型整體的系數(shù)是具有顯著性的。；
3. 高 F stat，其實(shí)就是F統(tǒng)計(jì)量算出來(lái)很大，大于關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)，也就是顯著了。所以你說(shuō)F test顯著也是可以的。
4. 低 t stat，或者t test 不顯著。
高F說(shuō)明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對(duì)于單個(gè)變量做假設(shè)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）時(shí)，單個(gè)變量又都沒(méi)有解釋力度，而這種矛盾點(diǎn)就是來(lái)自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計(jì)難度增大），所以t統(tǒng)計(jì)量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量算出來(lái)就比較小，會(huì)誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷，所以t是不顯著的。
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