田同學(xué)
2021-11-13 19:15老師這道題為什么會選c
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-15 14:40
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同學(xué)你好,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式如下圖所示,相關(guān)性越低,整個組合的標(biāo)準(zhǔn)差越小,因此風(fēng)險越小。
組合的風(fēng)險的最大值,其實就是A和B的風(fēng)險相加,也就是組合的風(fēng)險不會超過這個值,而最小值等于AB兩個風(fēng)險相減的絕對值。
C說的是:組合的風(fēng)險永遠不會小于組合當(dāng)中風(fēng)險最小的資產(chǎn),這個是不正確的,如果兩個資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為負數(shù),不用賣空也可以達到讓最小值比其中任何一個風(fēng)險更小的情況。
