田同學
2021-11-13 19:40老師這道題怎么做，需要用到的公式是什么可以講一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-15 14:37
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同學你好，這里考察的是covariance的運算性質(zhì)，Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)，Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)，Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。
已知A由0.8GDP和0.1IR組成，而B由0.7GDP和0.2IR組成，因此cov（A,B）=cov（0.8GDP+0.1IR，0.7GDP+0.2IR），利用上面的運算性質(zhì)進行拆分就可以求出AB的協(xié)方差。
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