loveshihongyu
2018-06-01 06:54老師您好, 我想問一下equity的239頁這道題, 第一個(gè)statement怎么錯(cuò)了? 謝謝
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-06-01 09:38
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同學(xué)你好,這里的意思是CAPM其實(shí)只用β來衡量市場風(fēng)險(xiǎn),所以如果要考慮small stock premium的話應(yīng)該用其他的模型,比如Fama French model等等
