Leo Deng
2021-11-14 09:25老師,想請問duration neutral一般指什么?是說long和short的position的duration之和為0么?截圖里這里說neutral to benchmark,是說duration等于benchmark的duration么?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-16 13:57
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同學(xué)你好
duration neutral是指久期不變化的意思。比如說我的投資組合久期以前是8,我現(xiàn)在做了調(diào)整,調(diào)整了之后久期還是8,這就是duration neutral。
如果他說與基準(zhǔn)相比duration neutral就是指組合的久期和基準(zhǔn)的久期在調(diào)整之前和調(diào)整之后也是一樣的。你也可以理解為前面例子中,基準(zhǔn)的久期也是8.
