黃同學(xué)
2021-11-14 09:47老師 可以講一下這道題嗎 然后還有請問老師?？家粵]有講解的視頻嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-15 14:56
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同學(xué)你好，題干的意思是想要對沖金屬鎬的風(fēng)險，但是沒有對應(yīng)的期貨，就找了A B C D 四個資產(chǎn)來對沖，問哪個的基差風(fēng)險最小。然后分別用這四個資產(chǎn)和鎬來做回歸，其實(shí)也就是用不同資產(chǎn)的價格變動分別解釋鎬的價格變動，那么如果某個資產(chǎn)對于鎬的解釋效果越好，也就是R方越高，也就意味了該資產(chǎn)的變動更能夠解釋鎬的變動，自然用該資產(chǎn)來對沖的話，產(chǎn)生的基差風(fēng)險就小了。所以這道題目其實(shí)就是選R方最高的資產(chǎn)。
?？家坏闹v解視頻已經(jīng)上傳了，你可能是沒有更新學(xué)習(xí)計(jì)劃，更新一下就可以看到。不會的話，可以聯(lián)系一下班主任老師哦。
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