小同學(xué)
2021-11-14 10:05老師,這里的WCL60000怎么算的 不理解
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1個回答
Jenny助教
2021-11-15 14:58
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同學(xué)你好,題目的意思是,把95%分位點的損失作為最壞情景損失,這里說的是95%的分位點對應(yīng)的是3個違約,一個credit的價值是20,000,那么三個credit 違約就是損傷3*20,000=60,000,也就是WCL了。
