黃同學(xué)
2021-11-14 12:48老師,麻煩總結(jié)一下,哪些方法需要歷史數(shù)據(jù);哪些方法是looking-forward;哪些方法的假設(shè)要求正態(tài)分布(只針對于第四的章節(jié))辛苦老師了
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1個回答
Adam助教
2021-11-15 14:44
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同學(xué)你好,
無論是分析var和ES,還是壓力測試都是可以使用歷史數(shù)據(jù)的。
壓力測試是:looking forward。
var和ES是:looking backward。
在算VAR或ES的時候后,有很多方法,
參數(shù)法,是假定正態(tài)分布的。
Full Valuation:歷史模擬、蒙特卡洛、情景分析,這些方法對分布沒有什么要求。
