姚同學
2021-11-14 18:04第795題，應(yīng)該怎么做？另外delta equivalent position是什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-15 14:57
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同學你好，如下。
1.5表示的是當前的匯率，由于這里我們研究的對象是外匯，當前的匯率就是當前的標的資產(chǎn)的價格了
56表示的是delta，我們是先算出標的資產(chǎn)匯率的VAR值，接著再乘以一階導(dǎo)數(shù)delta，也就是56，把它轉(zhuǎn)化成期權(quán)的VAR值的。
delta equivalent position意思是說，這個頭寸的delta。
沒有別的意思
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