郭同學(xué)
2021-11-14 18:21老師，循環(huán)貸款是不是也是有roll over risk呀？是不是就是這里說的借新還舊??？
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1個回答
Jenny助教
2021-11-15 15:49
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同學(xué)你好，是的，在EE和EPE的圖上可以看到，期末的時候，隨著合約結(jié)束，敞口降低至0；但有些合約，比如期貨等，一般是需要考慮展期（roll-over）的問題，即到期的時候平倉，然后進入新的合約。所以在到期時，對應(yīng)的敞口不等于0. 這個是EE和EPE沒有考慮到的，所以引入了非遞減的effective EE和effective EPE這兩個測度指標。
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