1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-02-17 11:56
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舉例：市場(chǎng)是call option price=7.5,put option price=3.7,exercise price=45,risk free rate=5%,T=90days,So=48?；谝陨闲畔?，可以計(jì)算出synthetic call=p+s-PV(X)=7.24,那么就可以通過(guò)buy low,sell high來(lái)實(shí)現(xiàn)套利。
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