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Vito Chen助教
2017-02-17 11:56
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舉例:市場是call option price=7.5,put option price=3.7,exercise price=45,risk free rate=5%,T=90days,So=48?;谝陨闲畔?,可以計算出synthetic call=p+s-PV(X)=7.24,那么就可以通過buy low,sell high來實現(xiàn)套利。
