陳同學(xué)
2018-06-01 11:11老師您好,想問第三個case中,第二題的利率二叉樹模型中,我們在treasury yield的基礎(chǔ)上加上了OAS,那如果是puttable bond,是不是要減去OAS?
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1個回答
Vincent助教
2018-06-01 20:55
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同學(xué)你好,只能說有可能。OASput根據(jù)benchmark的不同,可能正,可能負,不一定是減掉。
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只是想知道如果這道題的senario換成是putable bond 的話,一開始我們也要在benchmark利率上加上OAS嗎?
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只是想知道如果這道題的senario換成是putable bond 的話,一開始我們也要在benchmark利率上加上OAS嗎?
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同學(xué)你好, 要的
