小同學(xué)
2021-11-15 12:22老師好,這里的CVA的計算為什么還要乘上一個DiscountFactor 呀
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1個回答
Jenny助教
2021-11-15 16:26
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同學(xué)你好,Discount factor其實就是咱們一級學(xué)過的折現(xiàn)因子,咱們一次性計量CVA的時候,用的是PV(EE),也就是敞口的現(xiàn)值,所以要把它進(jìn)行折現(xiàn),折現(xiàn)就是通過折現(xiàn)因子。就像是債券的現(xiàn)值等于PV(未來現(xiàn)金流)加總。
