張同學(xué)
2021-11-15 13:05疑問1：這里說的EE是對手方的，題目求的是本方的CVA，疑問2：EE是每個時點的敞口，這里說了每個月是保持不變的，那么一年的EPE是不是應(yīng)該等于EPE(每月的）*12？
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1個回答
Jenny助教
2021-11-15 16:36
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同學(xué)你好，
1.這里的表述可能有點歧義，但它想說的其實的是交易對手方帶來的EE，畢竟它寫的并不是counterparty's EE。
2. 這里的題目其實不太嚴謹，它默認的是EE和CS的時間期限都是一樣的，所以不需要做期限的轉(zhuǎn)化。否則就沒有可選的選項了，這里簡單了解即可，考試應(yīng)該會比較嚴謹。
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