小同學(xué)
2021-11-15 13:29factor based strategy被動投資是如何操作的呢
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-11-16 17:29
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同學(xué)你好，passive factor-based strategy是基于透明的規(guī)則來實(shí)現(xiàn)的。
Return-oriented factor-based strategy中有一種是momentum strategies。
我們可以假設(shè)這樣一個(gè)規(guī)則：每月月初買入過去10個(gè)交易日表現(xiàn)最好的10只股票，1個(gè)月rebalance一次，那么我們認(rèn)為這個(gè)策略可以獲得動量因子的收益。
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