優(yōu)同學(xué)
2021-11-15 13:50老師，請(qǐng)問這個(gè)題思路是什么？ 如果按均勻分布 期望和方差 得不出答案 。。求解 謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-15 15:11
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同學(xué)你好，沒那么復(fù)雜
損失40，到收益60，一共100個(gè)數(shù)，排序。
95%的部分，對(duì)應(yīng)損失35.。
ES是高于var的部分求平均值。37.5
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追問
老師， 我記得 講義里 有一種關(guān)于求求百分95置信下的 ES 用的是 分母是百分5. 這兩種題型有點(diǎn)混起來了。。。
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追答
實(shí)際是一種類型
這題是：100個(gè)數(shù)據(jù)。所以每個(gè)數(shù)據(jù)都是等概率的，概率1%
就比方說var是：4.
所以高于4的數(shù)分別是ABCDE，
這四個(gè)數(shù)的平均值=（A+B+C+D）/5=（A*1%+B*1%+C*1%+D*1%）/5%
也就是每個(gè)損失*一定的概率，然后除以尾部面積5%
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回復(fù)Adam：怎么算出來的37.5，不應(yīng)該正好38嗎？這些題我看目前做的也沒有個(gè)定數(shù)，一會(huì)說第五個(gè)數(shù)，一會(huì)又說第六個(gè)數(shù)，考試的時(shí)候會(huì)有這種比較接近的兩個(gè)數(shù)嗎
