李同學(xué)
2018-06-01 15:53casebook economic 2015年題目Q10 C題，一開(kāi)始從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率起，加后面spead。我理解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是1年期的（是不是理解錯(cuò)了？？ 如果是1年期的，是不是要先變成5年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？或者這個(gè)題目默認(rèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)yied curve 水平？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-04 13:36
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同學(xué)你好。
我理解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是1年期的（是不是理解錯(cuò)了？）你的理解是正確的。
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追答
如果是1年期的，是不是要先變成5年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？
是的 -
追答
maturity risk=1%，就是調(diào)整。
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