王同學(xué)
2021-11-15 15:02老師第一題可以詳細(xì)講一下么?
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1個(gè)回答
Jason Yin助教
2021-11-15 18:23
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債券Y/I上升,債券價(jià)格下降,如果一個(gè)債券的久期越長(zhǎng),下降的價(jià)格就越多;【一級(jí)學(xué)過(guò),久期就是maturity的大小】
我們知道P2的久期更長(zhǎng),此時(shí)應(yīng)該賣P2,用賣的錢去買P1;
但是最多只能sell 15millions,因?yàn)轭}目說(shuō)P2投資組合的占比最小為40%!
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追問(wèn)
如果賣P2,至少占40%,那么58.7*0.4=23.48.請(qǐng)問(wèn)15是怎么得出來(lái)的?謝謝
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追答
同學(xué)您好,正確的計(jì)算方法如下,40%指的是總資產(chǎn)(P1+P2)的40%
