余同學(xué)
2021-11-15 17:27老師，請(qǐng)問(wèn)在巴3補(bǔ)充版開始市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算就是標(biāo)準(zhǔn)法跟basic法嗎？之前的ima方法是取消了嗎？因?yàn)榭吹筋}目很多都是考ima的，很少有考查basic的，而且ima還涉及到回測(cè)，如果ima取消的話回測(cè)是不是就是沒用了？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-15 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，沒有取消，只不過(guò)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)算的話，考試一般考察的都是IMA法，所以這類題目比較多。
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追問(wèn)
那巴三開始就是ima，sa加basic這三種計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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追答
從96年修正案開始，就引入了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的兩種計(jì)量方法，標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量法（SA）或內(nèi)部模型法（IMA），即使在巴三也沒有廢除任何一種方法，只不過(guò)在Basel II.5的時(shí)候，對(duì)IMA進(jìn)行了改進(jìn)，主要體現(xiàn)在加入了Svar的考量。
至于basic，你指的應(yīng)該是基本指標(biāo)法，BIA？那是操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)量方法哈，不要混淆了。 -
追問(wèn)
老師，見附件，task里面是印錯(cuò)了嗎？
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追答
這里不是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金，而是針對(duì)CVA的計(jì)算，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課上是講過(guò)的，只不過(guò)這里寫得比較簡(jiǎn)略，但是應(yīng)該是能反應(yīng)過(guò)來(lái)的。
為了加強(qiáng)信用估計(jì)調(diào)整CVA 計(jì)提的準(zhǔn)確度，巴塞爾委員會(huì)禁止商業(yè)銀行通過(guò)內(nèi)部模型法計(jì)算CVA，只能使用標(biāo)準(zhǔn)法（Standardised Approach）或基礎(chǔ)法（Basic Approach）。并且，修正后的CVA 框架與修正后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架保持一致。
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