湯同學
2021-11-15 21:35這里不是要對沖浮動嗎？應該是收浮動吧
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-16 09:48
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同學你好，要把現(xiàn)金流進行拆解。
1.這是一個發(fā)行反向floater債券（inverse）：付（11.5%-L） ，也就是付11.5%，收L。
2.這個公司第二個策略是買固定利息債券：收6.75% 。
3.因此他的總策略現(xiàn)金流是這樣的：收L-11.5%＋6.75%=L-4.75%（也就可以拆分成：收L，付4.75%） 。
4.問的是買那種swap去對沖這種風險：反向現(xiàn)金流：付L，收固定
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