趙同學(xué)
2021-11-15 21:40課后題Megan Beade的第五題（70頁）文中：earn a competitive risk-adjusted rate of return while maintaining a high level of certainty that there will be sufficient assets to meet the fixed obligation從哪里看出A和B不行一定是C呢？是因?yàn)閔igh level of certainty嘛？不是百分百cover liability的意思？A/C都是百分百cover liability？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-11-17 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，他現(xiàn)在有兩個投資目標(biāo)，既要獲得一個較好的風(fēng)險調(diào)整后的收益率，還要能確保資產(chǎn)未來能匹配負(fù)債?，F(xiàn)在Kealoha的資金遠(yuǎn)大于負(fù)債，因此可以做hedging/return-seeking，它有一個追求收益的組合，同時也有一個用于對沖負(fù)債的組合。所以不是說A和B哪里不好，只是在這種情況下C選項(xiàng)更合適。
-
追問
surplus optimization即A選項(xiàng)也是把超過Liability部分的surplus最收益盡量大，感覺也挺符合的
0
0
0
0
