吳同學(xué)
2021-11-15 22:39這道題怎么做呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-16 10:29
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同學(xué)你好,這題很簡單,回顧一下gamma的公式:Gamma= d?/ds。
也就是標的資產(chǎn)價格變動,所引起的?的變動。
標的資產(chǎn)價格變動1,引起?變動:0.599-0.586=0.013
