黃同學(xué)
2021-11-15 22:40這四不是possible嗎?也沒說一定呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-16 10:33
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同學(xué)你好,
D說的是對壓力var進(jìn)行回測是可能的。
這么說不準(zhǔn)確,回測的主要設(shè)定是歷史可以重現(xiàn),這樣的話你得出的回測結(jié)果才是有根有據(jù)的,而壓力var是在一定壓力情境下的極端損失,這個壓力情景可能是你想出來的,不一定會重現(xiàn)。所以對壓力測試的回測是沒有意義的
