James
2021-11-16 05:25請問老師,之前在網(wǎng)上看到有同學(xué)回憶了五月考試這樣的一道題目:Interest rate 2%, risk premium 100bps, volatility 400 bps, zero coupon bond, 求 Current Price。 感覺這就是個普通的二叉樹(記得在分母加上risk premium就好),這個volatility 要怎么用呢?謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-16 09:23
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同學(xué)你好,還是要根據(jù)具體的題目內(nèi)容判斷的,如果沒有給出二叉樹上漲或者下跌的概率,那么可以用volatility計算。
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追問
能否請老師大概講解下只用volatility如何計算,一下子想不到是對應(yīng)了那部分的知識點。謝謝
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追答
這個是以及第四門課學(xué)過的內(nèi)容,公式如下圖所示:
