gannbaru
2021-11-16 09:49講義145頁 對于systematic TAA 的解釋沒有看懂。尤其對持久性 可預(yù)測性 可證實性不理解
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-11-17 10:43
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同學(xué)你好,以下是原版書的原文:Using signals, systematic TAA attempts to capture asset class level return anomalies that have been shown to have some predictability and persistence。因此systematic TAA是來獲取那些異常收益率的,而且這些市場異常還是能夠被預(yù)測而且只有持續(xù)性的,這樣才能確制定策略來獲取這些超額收益,否則要是這些超額收益都無法預(yù)測也不能持續(xù),那么就不能建立起對應(yīng)的策略來獲取收益了。
