陳同學(xué)
2018-06-01 21:56請(qǐng)教,這里L(fēng)incoln Fund的return standard deviation與active risk不一致嗎?sharp ratio與information ratio的分母難道不是一樣的嗎?都是standard deviation
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-06-04 18:53
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學(xué)員你好,一個(gè)是portfolio 的標(biāo)準(zhǔn)差,一個(gè)active risk,兩個(gè)不一樣的。
