盛同學(xué)
2021-11-16 15:08B選項(xiàng)麻煩再解釋一下吧，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-16 16:45
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同學(xué)你好，其實(shí)很簡單，
在使用的delta normal法時(shí)，在股價(jià)變動(dòng)很小的時(shí)候，delta才比較準(zhǔn)確。
當(dāng)股價(jià)變動(dòng)比較大時(shí)，delta其實(shí)衡量的不準(zhǔn)，deltanormal法就會(huì)出現(xiàn)較大誤差。
所以我們一般說的delta normal、delta gamma。
債券的凸性、久期、都適用的是“小幅度變動(dòng)”
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