鄒同學(xué)
2021-11-16 15:34沒(méi)有看明白答案。和這道題要考察的點(diǎn) 老師可不可以列一下考點(diǎn)捋一下思路
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-16 17:59
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同學(xué)你好,這道題實(shí)際上是想問(wèn)下面四個(gè)投資組合哪個(gè)是不可能達(dá)到的,之前在CAPM這一章里面學(xué)過(guò)任何組合都不可能位于CML線以上的位置,而CML的斜率是市場(chǎng)組合的sharpe ratio,所以這里可以通過(guò)計(jì)算每個(gè)組合的sharpe ratio判斷哪個(gè)是位于CML線以上的位置,根據(jù)題目給出的數(shù)據(jù),可以算出各自的sharpe ratio然后選出A是不可能達(dá)到的。
