李同學(xué)
2018-06-02 00:05嵌入期權(quán)債券的估值分析 第23題 不會(huì)把Exhibiti1轉(zhuǎn)化成二叉樹。 所以不會(huì)算Vcallable
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-06-04 22:39
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學(xué)員你好，這個(gè)題目是不用轉(zhuǎn)為二叉樹的，這個(gè)題目用的是pathwise valuation，只要使用題目給的每一年的遠(yuǎn)期利率將債權(quán)價(jià)格一年一年往前折現(xiàn)就可以了（注意價(jià)格大于100的話債權(quán)會(huì)被call，此時(shí)價(jià)格要改成100）
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