鄒同學(xué)
2021-11-16 17:23這道題四個選項老師可以寫步驟嗎
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1個回答
Adam助教
2021-11-16 17:32
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同學(xué)你好,如圖
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追問
這個d選項呢
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追答
同學(xué)你好。
D選項不是很嚴(yán)謹(jǐn),garch模型中,beta只是權(quán)重。
將這個beta帶入TR的分母中。計算TR就好了【我說的不嚴(yán)謹(jǐn)是因為,TR的beta是用來計算系統(tǒng)性風(fēng)險的,而garch中beta只是權(quán)重】
