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2021-11-16 18:05什么時(shí)候可以用插值法呀
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-16 18:14
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同學(xué)你好,
這個(gè)要看題目要求。出現(xiàn)明確詞才能用
一般只有利率才有可能用到線性插值。
求N(d1),d1有好幾位小數(shù)的時(shí)候,也是用線性插值
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追問(wèn)
我剛剛看我記得筆記,當(dāng)利率下降的時(shí)候,真實(shí)的價(jià)格大于久期和凸性調(diào)整的價(jià)格嗎,我是不是記錯(cuò)了,
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追答
同學(xué)你好,沒記錯(cuò)哈。
+三階導(dǎo)*deltay的三次方。
三階導(dǎo)小于0。由于利率下降,deltay的三次方小于0.
所以:三階導(dǎo)*deltay的三次方,這個(gè)值是大于0的。
