何同學
2021-11-16 19:01老師好,call option in the money delta 是1,put option in the money 是 -1嗎,OTM是零?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-17 11:14
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同學你好
如果是deep ITM CALL他的delta是趨向正1,而deep ITM put他的delta是趨向于負1.
如果是deep OTM call或put,他們兩個的delta都是趨向于0.
