何同學(xué)
2021-11-16 20:36老師好，第6題為什么說對(duì)沖了外匯風(fēng)險(xiǎn)之后獲得了本國的Rf呢？投在英國不應(yīng)該還是獲得英國的Rf嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-17 11:21
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同學(xué)你好
他是對(duì)沖了兩個(gè)東西，hedging both the foreign currency exposure and market risk exposure
對(duì)沖了外幣資產(chǎn)的市場(chǎng)敞口，那就獲得外幣無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。如果再對(duì)沖了匯率風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)獲得本幣無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。因?yàn)檠苌肥秋L(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)，對(duì)沖了所有的風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)獲得本幣的無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。
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