鄒同學(xué)
2021-11-16 21:06credit matrix是什么求詳細(xì)解釋 講義哪里呀
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-17 11:13
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同學(xué)你好,你說(shuō)的應(yīng)該是信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣。一般是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給資產(chǎn)進(jìn)行信用評(píng)級(jí),具體見(jiàn)附圖。在估值的信用風(fēng)險(xiǎn)里面說(shuō)的。
左邊列表示被評(píng)級(jí)對(duì)象初始信用等級(jí)。第一行表示期末或者一年后的評(píng)級(jí)。表格中的概率表示某評(píng)級(jí)對(duì)象在一年內(nèi)評(píng)級(jí)變?yōu)闄M坐標(biāo)對(duì)應(yīng)的信用等級(jí)的概率。
