鄒同學(xué)
2021-11-16 21:07bucket 01和 key rate01有聯(lián)系嗎 bucket01知識盲點
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-17 11:05
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同學(xué)你好,只能說稍微有點聯(lián)系。
局部遠期基點價值(Forward-Bucket 01s)指的是局部遠期利率變動1個基點引起債券價格變動多少。例如將遠期利率期限結(jié)構(gòu)劃分為五個局部區(qū)間:0~2年、2~5年、5~10年、10~15年和20~30年。那么當(dāng)2~5年的區(qū)間利率變動1個基點,所引起的債券價格變動稱為2~5年局部遠期基點價值。
