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2021-11-16 21:23不用trend model 用AR model原因是啥 為啥有序列自相關(guān)就要用AR？指的是殘差項的序列自相關(guān)么？還是啥
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2021-11-17 10:01
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你好，trend model的本質(zhì)還是個單元回歸，是指自變量和因變量之間的關(guān)系，比較特殊的是，這里的自變量是時間t；
而AR模型是指，上一期的數(shù)據(jù)對下一期的數(shù)據(jù)有影響，是用昨天的我來解釋今天的我，也就是用滯后一期的數(shù)據(jù)做為自變量，來解釋當(dāng)期的數(shù)據(jù)。AR模型中的相關(guān)性，只指數(shù)據(jù)之間存在強(qiáng)烈的自相關(guān)性，那么我們就可以充分利用這樣的強(qiáng)相關(guān)性建模。
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追問
那老師講trend模型用來看短期 AR用來看長期是啥意思呢
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追答
你好，應(yīng)該是trend模型更能顯示長期趨勢，AR模型用于較短期吧。因為trend模型是趨勢模型，如果無序列自相關(guān)，則可以顯示出很長一段時間內(nèi)數(shù)據(jù)的趨勢性變化；而AR模型我們說用昨天的我解釋今天的我，數(shù)據(jù)時間跨度較小，顯示出的相關(guān)性更強(qiáng)一些，如果是十年前的我，就不一定能很好的解釋十年后的我了。
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