路同學(xué)
2021-11-16 22:51F是用來檢驗(yàn)兩個(gè)以上變量的，而T是用來檢驗(yàn)單變量的，換句話說，F(xiàn)檢驗(yàn)假設(shè)是N個(gè)b=0而T檢驗(yàn)假設(shè)是1個(gè)B=0.怎么能說兩個(gè)檢驗(yàn)的假設(shè)一樣呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-17 11:24
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同學(xué)你好，這里說的是simple linear regression，也就是只有一個(gè)解釋變量的回歸模型。F檢驗(yàn)是可以檢驗(yàn)多個(gè)或者模型整體的解釋變量的系數(shù)，但是對于單元回歸來說，所有的解釋變量也就只有一個(gè)，所以聯(lián)合檢驗(yàn)的原假設(shè)也只能是b1=0，就跟t檢驗(yàn)的原假設(shè)一致了。
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