于同學(xué)
2018-06-02 10:29百題數(shù)量case1,有多重共線性為什么會(huì)高估F?不應(yīng)該SEE增加使得F變小嘛?
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-06-04 17:36
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學(xué)員你好,SE的偏高只能說(shuō)明t值偏低,所以t值不能拒絕原假設(shè),這里的標(biāo)準(zhǔn)誤是每一個(gè)斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤。而F檢驗(yàn)里面涉及的有SSE和SSR是ANOVA里面的回歸平方和和殘差平方和,兩個(gè)不能混為一談。
在這個(gè)問(wèn)題里面,我們說(shuō)F值較大,所以F檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)和R square偏大都是多重共線性的問(wèn)題,多重共線性應(yīng)該是說(shuō)明模型不顯著,但是F值很大卻說(shuō)明模型顯著,說(shuō)明這個(gè)指標(biāo)在多重共線性里面是不好用的,它應(yīng)該更小一些。
