郭同學(xué)
2021-11-17 09:22為什么Credit limit為主呀?設(shè)了上限依然可能違約呀,但是CVA不一樣:理論上說,只要CVA夠高,什么貸款我都敢放呀,就像保險(xiǎn)一樣,只要保費(fèi)夠高,不存在做不了的生意呀,不是嗎?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-17 13:05
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同學(xué)你好,CVA的估計(jì)在實(shí)操里面是面臨很多的挑戰(zhàn)的。比如敞口和損失率的估計(jì),一般來說損失率的歷史數(shù)據(jù)相對(duì)比較難獲得,而且敞口很多也是在時(shí)時(shí)變動(dòng),雙方對(duì)于這些數(shù)值都會(huì)爭(zhēng)論,很難達(dá)成一個(gè)統(tǒng)一意見的。所以準(zhǔn)確的估計(jì)出CVA是很難的一件事。
