陶同學(xué)
2021-11-17 10:10effective. duration里面的p0和r分別指代什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-17 11:38
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同學(xué)你好,
R其實就是YTM,很多時候就是指市場利率。
p0,表示的是初始的債券價格。
比方說市場利率5%,債券價格93.,這就是r和P0。
當利率發(fā)生變化,會產(chǎn)生新的債券價格,如P大,P小等等。
