亮同學(xué)
2018-06-02 11:23老師您好 根據(jù)這個(gè)表我有一個(gè)問題 用交叉匯率算出來JPY/EUR的bid/offer 價(jià)格后 是127.63/127.93 用中間價(jià)和公式F/S=(1+rx)/(1+ry) 算出來的F是126.20 但是直接用他們的forward交叉算出來的118.32*1.0984=129.96 為什么這2個(gè)值不一樣呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-04 19:19
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同學(xué)你好,兩種可能,一是F/S=(1+rx)/(1+ry)要求F是E(S1)的無偏估計(jì)量, 但這里給的rate可能是有偏的。
還有一種可能是協(xié)會(huì)自己數(shù)字沒和好,我們發(fā)現(xiàn)這也不是一次兩次了。
遇到不同以協(xié)會(huì)直接提供的數(shù)字為準(zhǔn)
