陶同學(xué)
2021-11-17 11:25老師var不也表示最大概率下的最大損失嗎?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-11-17 19:08
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同學(xué)你好,
VaR指的是最大概率下的最小損失,或者是最小概率下的最大損失。
B的描述沒有問題。
