陶同學(xué)
2021-11-17 13:40對(duì)沖成功為什么要delta等于0
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-17 14:01
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同學(xué)你好,
delta是:標(biāo)的變化對(duì)期權(quán)(或者可以理解成組合)價(jià)值變動(dòng)的影響
當(dāng)delta=0,意味著無論標(biāo)的發(fā)生怎樣的變化,組合價(jià)值都不會(huì)變化,也就是不受標(biāo)的變化所影響。這就是所謂的“完全對(duì)沖”
