幸同學
2021-11-17 14:11前兩年不違約的情況下第三年違約，意思不就是前兩年不違約和第三年違約同時發(fā)生么？那么聯(lián)合概率和條件概率不就一個意思了么？為何條件概率要聯(lián)合概率除以前兩年不違約的概率。打死想不通這兩個概念的區(qū)別
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-17 16:16
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同學你好，這個其實在一級的時候是學過的。
條件概率是在給定條件下，研究某一事件發(fā)生的概率。比如這里的，是已知前兩年不違約的條件下，來研究第三年違約的概率，也就是P（A|B），它等于P（AB）/P（B）。
這里的P(AB)就是聯(lián)合概率，也就是前兩年不違約的同時第三年違約同時發(fā)生。
理解不了也沒關系，二級也不會過多強調這個，記住兩個知識點就可以了。
MPD（邊際違約概率）是聯(lián)合違約概率。指數(shù)分布具有無記憶性，1-e^(lamda*τ）算的就是條件違約概率，指的是在已知0 至t 不違約的條件下，用指數(shù)分布研究t 至t+τ 時間段的違約概率。
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