loveshihongyu
2021-11-17 17:55老師您好,題雖然做對(duì)了,但是文章沒(méi)怎么看懂,我綠色畫(huà)的線怎么理解哦。 T的bond duration比S bond的duration還大,怎么用T來(lái)降低duration呢?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-18 11:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
組合的久期是由權(quán)重和個(gè)債本身的久期兩部分決定的。如果你加入一個(gè)更長(zhǎng)期債,但這個(gè)債券在組合中的權(quán)重更低,他也是有可能降久期的。但這句話,其實(shí)沒(méi)必要糾結(jié),你可以把增加yield和降低久期當(dāng)成是他的目標(biāo)或結(jié)果。
