張同學(xué)
2021-11-17 18:30這道題為什么把KR01當(dāng)成權(quán)重了呢
所屬：FRM Part I > 金融框架+金融英語 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 11:04
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同學(xué)你好，
KR01表達(dá)的是：某個(gè)利率變化，對債券價(jià)值的影響【也可以理解成組合的變動量】
其實(shí)主要是金額形式。
組合總變動量是：28+43，是現(xiàn)金形式。其實(shí)你把它想象成組合價(jià)值就可以了。
組合的現(xiàn)金形式的方差=各自的現(xiàn)金形式的方差相加+2*ρ*現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)差*現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)差
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