張同學(xué)
2021-11-17 19:44蒙特卡洛模擬的數(shù)據(jù)都要滿足正態(tài)分布嗎
所屬：FRM Part I > 金融框架+金融英語(yǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Adam助教
2021-11-18 11:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不要求。只不過(guò)會(huì)先假定一個(gè)分布
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追問(wèn)
那如果說(shuō)這個(gè)假定的分布就是正態(tài)分布 那么是對(duì)的還是錯(cuò)的呢
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追問(wèn)
比如這個(gè)D說(shuō)always是可以的嗎
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Jenny助教
2021-11-19 13:08該回答已被題主采納
不可以，這道題目讓我們選不屬于蒙特卡洛模擬的缺陷。那么D選項(xiàng)，第一，蒙特卡洛模擬并不是一定要正態(tài)分布，第二，如果真實(shí)數(shù)據(jù)是肥尾的，那么就更不應(yīng)該用蒙特卡洛分布，因?yàn)椴环蠑?shù)據(jù)的真實(shí)情況。綜上，選D。
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追問(wèn)
為什么肥尾不用蒙特卡洛呢
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追答
不好意思前面少打了兩個(gè)字，完整的話是“那么就更不應(yīng)該用蒙特卡洛模擬假設(shè)正態(tài)分布”，因?yàn)楦媸聰?shù)據(jù)的分布是不相符的。
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