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2021-11-17 20:04AR和ARMA是協(xié)方差平穩(wěn)嗎?為什么
所屬:FRM Part I > 金融框架+金融英語(yǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-18 13:36
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同學(xué)你好,不一定,MA模型協(xié)方差平穩(wěn)是因?yàn)?,它的解釋變量是殘差?xiàng),殘差項(xiàng)滿(mǎn)足協(xié)方差平穩(wěn)的要求,而yt作為殘差項(xiàng)的線(xiàn)性變化,也是滿(mǎn)足協(xié)方差平穩(wěn)的要求。但是AR和ARMA模型就不一定了。
