鄒同學
2021-11-17 20:05假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
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1個回答
Jenny助教
2021-11-18 13:54
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同學你好，不太明白你的意思，蒙特卡洛模擬是這樣的，它從一個既定的隨機數(shù)生成過程中獲得隨機數(shù)，然后通過一定的函數(shù)轉(zhuǎn)化為一個滿足指定分布的隨機變量。如果你指定了分布，比如正態(tài)分布，那么生成的隨機變量自然也是滿足正態(tài)分布的，也就是無偏的了。
反向變量法主要也是為了降低蒙特卡洛模擬的誤差，那么選擇變量的時候肯定是要選擇那些具有負相關(guān)性的變量。和面做面團是一個道理。和面的時候太干了就多加水，太濕了就多加面粉，反復修正之后最終的面團就剛剛好。同樣的道理，在隨機數(shù)選擇的過程中，如果正隨機數(shù)出現(xiàn)的過多，那么便適當增加負隨機數(shù)，這樣減少最終預測值的方差。
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