王同學
2021-11-17 21:29前面講的,不是LGD和PD呈負相關(guān)嗎,那CVA和LGD不也是負相關(guān)嗎,怎么又變成LGS越大,CVA越大呢
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1個回答
Jenny助教
2021-11-18 14:04
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同學你好,CVA=LGD*PV(EE)*PD,LGD越高,CVA自然越大呀。想象一下,損失率越大,那么面臨的風險是不是就越高,cva自然也就越大了。
